Москва, г. Москва и Московская область, Россия
Бизнес и государство тратят значительные ресурсы на предотвращение и минимизацию рисков, компенсацию ущерба. Но ресурсы изымаются, в конечном итоге, из карманов граждан, права которых часто тоже ущемляются. В данной работе показано, как борьба с рисками и стремление к наведению порядка могут обернуться большими потерями для экономики и социальной сферы, то есть превратиться в оружие гибридной войны. На примере портфеля Марковица показано, что уменьшение риска портфеля активов (стандартное отклонение от ожидаемого значения доходности) может привести к существенному уменьшению предполагаемого выигрыша, и велика вероятность, что ущерб превзойдёт критическое значение, т.е. катастрофу. Социально-экономические объекты описываются векторами в многомерном пространстве, компонентами которого являются переменные, описывающие материальные и информационные активы и скорости их изменения. Значительная часть стоимости связана с информацией и скоростью её обработки. Максимум информации в системе достигается при наличии некоторой хаотичности, т.к. при идеальном порядке энтропия и информация обнуляются. Процессы в информационном пространстве напоминают процессы в наблюдаемом материальном мире. При поступлении энергии в атмосферу в ней возникают энергонасыщенные объекты: тайфуны, торнадо, молнии. При поступлении в информационное виртуальное пространство информации и денег они так же концентрируются в локальных объектах: банках, мафиях, государственных органах. Законы сохранения массы и энергии там не действуют, информация неаддитивна, поэтому размах колебаний денег в виртуальном пространстве гораздо больше, чем в реальном производстве, и риски гораздо выше. Приведены примеры, как стремление к предотвращению риска или его компенсации на ненаучной основе приводят к громадным потерям: конец династии Рюриковичей, последствия Чернобыльской аварии, горбачёвская борьба с пьянством, рост числа охранников и контролёров, “реформы” и цифровизация в школах и вузах.
Риски, доходность, портфель Марковица, социально-экономические системы, энтропия, информация.
1. ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 73:2009 Менеджмент риска. Термины и определения. – М. : Стандартинформ. – 2012.
2. Большакова Л. В. Теория вероятностей для экономистов : учебное пособие. – М. : Финансы и статистика. – 2009.
3. В. М. Картвелишвили О. А. Свиридова. Риск-менеджмент. Методы оценки риска. — М.: — ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. Плеханова. – 2017. – С. 9-17.
4. Бродецкий Г. Л. Моделирование логистических систем. Оптимальные решения в условиях риска. – М. : – Вершина. – 2006.
5. Красс М.С., Чупрынов Б.П. Математика для экономистов. – СПб, – Питер, 2009. – С. 251.
6. Ступаков В.С., Токаренко Г.С. Риск-менеджмент. – М., – Финансы и статистика, 2005. Доступна http://www.alleng.ru/d/manag/man297.htm
7. Markowits H. M. Portfolio Selection // Journal of Finance. 1952. 7. № 1 pp. 71-91
8. Ю. Ф. Касимов. Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг — М., –Информационно-издательский дом «Филинъ». – 1998. – 144 с. ISBN 5-89568-086-0
9. Бенинга Ш. Финансовое моделирование с использованием Excel. – 2-е изд.: пер. с англ. – М. : ИД Вильямс, 2016, 178 c.
10. Буренин А. Н. Управление портфелем ценных бумаг. – М. : –НТО им. академика С. И. Вавилова, 2008. 156 c.
11. Селищева А.С. Лекции по курсу «Теория ценных бумаг» .www.selishchev.com. Последнее обновление 08.03.2012 г.
12. Катаргин Н.В. Теоретические основы и практика бюрократизации науки и образования в России // Производство, наука и образование в России (ПНО- VI). Сборник материалов VI Международного конгресса. Под ред. С.Д.Бодрунова. СПб.: – ИНИР. – 2020. – С. 337.
13. Прангишвили И. В. Энтропийные и другие системные закономерности. М.: Наука – 2003. 14. Флоря Б. Н. Иван Грозный. – М., – Молодая гвардия, 1999. – С. 56-67.
14. Малаховский В.Н., Викторов В.И., Савинкина Л.П. Факторы, препятствующие стабилизации жизни населения, и социально-гигиенические мероприятия по реабилитации территорий, подвергшихся радиационному загрязнению в результате Чернобыльской аварии // В сборнике "Проблемы смягчения последствий Чернобыльской катастрофы", часть 1. под. ред. Алексахин Р.М. – Брянск, 1993. – 158 с.
15. Архангельская Г.В., Либерман А.Н., Иванов Е.В., и др. Социально-психологические последствия аварии на ЧАЭС и пути смягчения их влияния на здоровье населения // В сборнике "Проблемы смягчения последствий Чернобыльской катастрофы", часть 1. под. ред. Алексахин Р.М. – Брянск, 1993. – 158 с.
16. Рамзаев П.В. Радиационно-гигиеническая политика реабилитации территорий, пострадавших от аварии на ЧАЭС // В сборнике "Проблемы смягчения последствий Чернобыльской катастрофы", часть 1, под. ред. Алексахин Р.М. – Брянск, 1993. – 158 с.
