Theoretical economics Theoretical economics Теоретическая экономика 2221-3260 81520 НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ: ТЕОРЕТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ NEW INDUSTRIALIZATION: THEORETICAL AND ECONOMIC ASPECT НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ: ТЕОРЕТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ On the Expediency of the Risk Minimizing О целесообразности минимизации риска https://orcid.org/0000-0001-6688-1806 Катаргин Николай Викторович Katargin Nikolay Viktorovich nnnkkk@yandex.ru

кандидат физико-математических наук;

candidate of physical and mathematical sciences;

 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации Financial University under the Government of the Russian Federation 02 05 2024 02 05 2024 9 40 53 11 08 2023 24 08 2023 https://theoreticaleconomy.ru/en/nauka/article/81520/view

Бизнес и государство тратят значительные ресурсы на предотвращение и минимизацию рисков, компенсацию ущерба. Но ресурсы изымаются, в конечном итоге, из карманов граждан, права которых часто тоже ущемляются. В данной работе показано, как борьба с рисками и стремление к наведению порядка могут обернуться большими потерями для экономики и социальной сферы, то есть превратиться в оружие гибридной войны. На примере портфеля Марковица показано, что уменьшение риска портфеля активов (стандартное отклонение от ожидаемого значения доходности) может привести к существенному уменьшению предполагаемого выигрыша, и велика вероятность, что ущерб превзойдёт критическое значение, т.е. катастрофу. Социально-экономические объекты описываются векторами в многомерном пространстве, компонентами которого являются переменные, описывающие материальные и информационные активы и скорости их изменения. Значительная часть стоимости связана с информацией и скоростью её обработки. Максимум информации в системе достигается при наличии некоторой хаотичности, т.к. при идеальном порядке энтропия и информация обнуляются. Процессы в информационном пространстве напоминают процессы в наблюдаемом материальном мире. При поступлении энергии в атмосферу в ней возникают энергонасыщенные объекты: тайфуны, торнадо, молнии. При поступлении в информационное виртуальное пространство информации и денег они так же концентрируются в локальных объектах: банках, мафиях, государственных органах. Законы сохранения массы и энергии там не действуют, информация неаддитивна, поэтому размах колебаний денег в виртуальном пространстве гораздо больше, чем в реальном производстве, и риски гораздо выше. Приведены примеры, как стремление к предотвращению риска или его компенсации на ненаучной основе приводят к громадным потерям: конец династии Рюриковичей, последствия Чернобыльской аварии, горбачёвская борьба с пьянством, рост числа охранников и контролёров, “реформы” и цифровизация в школах и вузах.

Business and the state spend significant resources on prevention and minimization of risks, compensation for damage. But resources are eventually withdrawn from the pockets of citizens, whose rights are often also infringed. This paper shows how the fight against risks and the desire to install order can result in great losses for the economy and the social sphere, that is, turn into a weapon of hybrid warfare. Using the Markowitz portfolio as an example, it is shown that reducing the risk of an asset portfolio (standard deviation from the expected return value) can lead to a significant decrease in the expected gain, and it is likely that the damage will exceed the critical value, i.e. a catastrophe. Socio-economic objects are described by vectors in a multidimensional space, the components of which are variables describing material and information assets and the rate of their change. A significant part of the cost is related to information and the speed of its processing. The maximum information in the system is achieved both in the presence of some randomness, because with an ideal order, entropy and information are reset to zero. The processes in the information space resemble the processes in the observed material world. When energy enters the atmosphere, energy-saturated objects arise in it: typhoons, tornadoes, lightning. When information and money enter the information virtual space, they are also concentrated in local objects: banks, mafias, government agencies. The laws of conservation of mass and energy do not apply there, information is not additive, so the scale of fluctuations of money in virtual space is much larger than in real production, and the risks are much higher. Examples are given of how the desire to prevent risk or compensate for it on an unscientific basis leads to huge losses: the end of the Rurik dynasty, the consequences of the Chernobyl accident, Gorbachev's fight against drunkenness, the increase in the number of guards and supervisors, “reforms” and digitalization in schools and universities.

 Риски доходность портфель Марковица социально-экономические системы энтропия информация. . Risks profitability Markowitz portfolio socio-economic systems entropy information.

ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 73:2009 Менеджмент риска. Термины и определения. – М. : Стандартинформ. – 2012. GOST R 51897-2011/Rukovodstvo ISO 73:2009 Menedzhment riska. Terminy i opredeleniya. – M. : Standartinform. – 2012. Большакова Л. В. Теория вероятностей для экономистов : учебное пособие. – М. : Финансы и статистика. – 2009. Bol'shakova L. V. Teoriya veroyatnostey dlya ekonomistov : uchebnoe posobie. – M. : Finansy i statistika. – 2009. В. М. Картвелишвили О. А. Свиридова. Риск-менеджмент. Методы оценки риска. — М.: — ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. Плеханова. – 2017. – С. 9-17. V. M. Kartvelishvili O. A. Sviridova. Risk-menedzhment. Metody ocenki riska. — M.: — FGBOU VO REU im. G. V. Plehanova. – 2017. – S. 9-17. Бродецкий Г. Л. Моделирование логистических систем. Оптимальные решения в условиях риска. – М. : – Вершина. – 2006. Brodeckiy G. L. Modelirovanie logisticheskih sistem. Optimal'nye resheniya v usloviyah riska. – M. : – Vershina. – 2006. Красс М.С., Чупрынов Б.П. Математика для экономистов. – СПб, – Питер, 2009. – С. 251. Krass M.S., Chuprynov B.P. Matematika dlya ekonomistov. – SPb, – Piter, 2009. – S. 251. Ступаков В.С., Токаренко Г.С. Риск-менеджмент. – М., – Финансы и статистика, 2005. Доступна http://www.alleng.ru/d/manag/man297.htm Stupakov V.S., Tokarenko G.S. Risk-menedzhment. – M., – Finansy i statistika, 2005. Dostupna http://www.alleng.ru/d/manag/man297.htm Markowits H. M. Portfolio Selection // Journal of Finance. 1952. 7. № 1 pp. 71-91 Markowits H. M. Portfolio Selection // Journal of Finance. 1952. 7. № 1 pp. 71-91 Ю. Ф. Касимов. Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг — М., –Информационно-издательский дом «Филинъ». – 1998. – 144 с. ISBN 5-89568-086-0 Yu. F. Kasimov. Osnovy teorii optimal'nogo portfelya cennyh bumag — M., –Informacionno-izdatel'skiy dom «Filin'». – 1998. – 144 s. ISBN 5-89568-086-0 Бенинга Ш. Финансовое моделирование с использованием Excel. – 2-е изд.: пер. с англ. – М. : ИД Вильямс, 2016, 178 c. Beninga Sh. Finansovoe modelirovanie s ispol'zovaniem Excel. – 2-e izd.: per. s angl. – M. : ID Vil'yams, 2016, 178 c. Буренин А. Н. Управление портфелем ценных бумаг. – М. : –НТО им. академика С. И. Вавилова, 2008. 156 c. Burenin A. N. Upravlenie portfelem cennyh bumag. – M. : –NTO im. akademika S. I. Vavilova, 2008. 156 c. Селищева А.С. Лекции по курсу «Теория ценных бумаг» .www.selishchev.com. Последнее обновление 08.03.2012 г. Selischeva A.S. Lekcii po kursu «Teoriya cennyh bumag» .www.selishchev.com. Poslednee obnovlenie 08.03.2012 g. Катаргин Н.В. Теоретические основы и практика бюрократизации науки и образования в России // Производство, наука и образование в России (ПНО- VI). Сборник материалов VI Международного конгресса. Под ред. С.Д.Бодрунова. СПб.: – ИНИР. – 2020. – С. 337. Katargin N.V. Teoreticheskie osnovy i praktika byurokratizacii nauki i obrazovaniya v Rossii // Proizvodstvo, nauka i obrazovanie v Rossii (PNO- VI). Sbornik materialov VI Mezhdunarodnogo kongressa. Pod red. S.D.Bodrunova. SPb.: – INIR. – 2020. – S. 337. Прангишвили И. В. Энтропийные и другие системные закономерности. М.: Наука – 2003. 14. Флоря Б. Н. Иван Грозный. – М., – Молодая гвардия, 1999. – С. 56-67. Prangishvili I. V. Entropiynye i drugie sistemnye zakonomernosti. M.: Nauka – 2003. 14. Florya B. N. Ivan Groznyy. – M., – Molodaya gvardiya, 1999. – S. 56-67. Малаховский В.Н., Викторов В.И., Савинкина Л.П. Факторы, препятствующие стабилизации жизни населения, и социально-гигиенические мероприятия по реабилитации территорий, подвергшихся радиационному загрязнению в результате Чернобыльской аварии // В сборнике "Проблемы смягчения последствий Чернобыльской катастрофы", часть 1. под. ред. Алексахин Р.М. – Брянск, 1993. – 158 с. Malahovskiy V.N., Viktorov V.I., Savinkina L.P. Faktory, prepyatstvuyuschie stabilizacii zhizni naseleniya, i social'no-gigienicheskie meropriyatiya po reabilitacii territoriy, podvergshihsya radiacionnomu zagryazneniyu v rezul'tate Chernobyl'skoy avarii // V sbornike "Problemy smyagcheniya posledstviy Chernobyl'skoy katastrofy", chast' 1. pod. red. Aleksahin R.M. – Bryansk, 1993. – 158 s. Архангельская Г.В., Либерман А.Н., Иванов Е.В., и др. Социально-психологические последствия аварии на ЧАЭС и пути смягчения их влияния на здоровье населения // В сборнике "Проблемы смягчения последствий Чернобыльской катастрофы", часть 1. под. ред. Алексахин Р.М. – Брянск, 1993. – 158 с. Arhangel'skaya G.V., Liberman A.N., Ivanov E.V., i dr. Social'no-psihologicheskie posledstviya avarii na ChAES i puti smyagcheniya ih vliyaniya na zdorov'e naseleniya // V sbornike "Problemy smyagcheniya posledstviy Chernobyl'skoy katastrofy", chast' 1. pod. red. Aleksahin R.M. – Bryansk, 1993. – 158 s. Рамзаев П.В. Радиационно-гигиеническая политика реабилитации территорий, пострадавших от аварии на ЧАЭС // В сборнике "Проблемы смягчения последствий Чернобыльской катастрофы", часть 1, под. ред. Алексахин Р.М. – Брянск, 1993. – 158 с. Ramzaev P.V. Radiacionno-gigienicheskaya politika reabilitacii territoriy, postradavshih ot avarii na ChAES // V sbornike "Problemy smyagcheniya posledstviy Chernobyl'skoy katastrofy", chast' 1, pod. red. Aleksahin R.M. – Bryansk, 1993. – 158 s.