Москва, г. Москва и Московская область, Россия
Москва, г. Москва и Московская область, Россия
В статье представлено сравнение двух моделей временных рядов: ARIMA и ARIMAX для краткосрочного прогнозирования курса рубля. Актуальность исследования обусловлена необходимостью разработки надежных инструментов прогнозирования валютных курсов в контексте современных экономических вызовов, включая санкционное давление, колебания цен на нефть и геополитическую нестабильность. Целью исследования является разработка модели временных рядов, позволяющей осуществлять краткосрочное прогнозирование курса рубля с учетом текущей экономической среды. Авторы исследования используют методы эконометрического анализа для построения двух моделей временных рядов, где зависимой переменной выступает среднемесячный курс валютной пары RUB/USD. Модель ARIMA не учитывает влияние экзогенных переменных, а опирается лишь на предыдущие значения курса рубля, в то время как модель ARIMAX включает в себя экзогенные переменные для учета внешних факторов. С помощью статистических показателей, таких как R2, MAPE, а также проверки моделей на робастность с помощью тестирования на выбросы и проверки на изменяемость структуры ряда, была определена оптимальная модель для прогнозирования курса рубля в краткосрочном периоде. В результате исследования было выявлено, что оптимальной моделью для прогнозирования курса является модель ARIMA. На основании высокой объясняющей способности у моделей ARIMAX и ARIMA нулевая гипотеза о том, что курс рубля зависит от своих предыдущих значений, подтвердилась. Была отвергнута вторая гипотеза о том, что динамика курса рубля непредсказуема и формируется под воздействием множества качественных факторов, которые тяжело использовать в модели.
курса рубля, модель временных рядов, ARIMA, ARIMAX, прогнозирование
1. Cbonds. Электронный ресурс. – URL: Cbonds.ru – провайдер данных по финансовым рынкам. Облигации, акции, индексы
2. InvestFunds. Электронный ресурс. – URL: InvestFunds сайт про инвестиции и фондовые рынки
3. Investing.com. Электронный ресурс. – URL: Investing.com - котировки и финансовые новости
4. Агеев А.И., Глазьев С.Ю., Митяев Д.А. [и др.]. Построение модели прогноза курса валют на долгосрочном и краткосрочном горизонтах // Экономические стратегии. – 2022. – Т. 24, № 6(186). – С. 16-25.
5. Алехин Б. И. Нефть и рубль: коллапс коинтеграции //Финансовый журнал. – 2021. – Т. 13. – №. 1. – С. 58-74.
6. Андрианова Е. Г., Чукалина Е. Р. СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ //ИТ-Стандарт. – 2021. – №. 2. – С. 40-45.
7. Банк России: официальный сайт. – 2025. URL: Режим валютного курса Банка России | Банк России (cbr.ru)
8. Бедин А., Куликов А., Полбин А. Моделирование связи курса доллара к рублю с ценами на нефть на основе копул //Деньги и кредит. – 2023. – Т. 82. – №. 3. – С. 87-109.
9. Буневич К. Г., Горбачева Т. А. Современная характеристика валютного курса рубля и платежного баланса //Труд и социальные отношения. – 2021. – №. 2. – С. 112-123.
10. Вытнова А. О. Мировой валютный рынок //Наука, образование и культура. – 2017. – №. 9 (24). – С. 22-24.
11. Гимадеев С. А., Трегуб И. В. Моделирование валютного курса России и зарубежных стран //Современная экономика: проблемы и решения. – 2017. – Т. 4.
12. Зиненко А. В. Разработка алгоритма модели ARIMA для прогнозирования временных рядов на финансовых рынках. – 2023.
13. Карабут В. А., Рытикова Е. А. Анализ динамики и прогнозирование валютного курса //Фундаментальные и прикладные аспекты глобализации экономики. – 2021. – С. 308-311.
14. Карабут В. А., Рытикова Е. А. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВАЛЮТНОГО КУРСА //Фундаментальные и прикладные аспекты глобализации экономики. – 2021. – С. 308-311.
15. Киселев Е. А., Новикова А. В. ДИНАМИКА И ПРОГНОЗ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ В РФ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ //Статистический анализ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. – 2022. – С. 116-118.
16. Князева Е. Г. и др. Международный валютный рынок и валютный дилинг: учебное пособие. – 2014.
17. Комаровская Н. В. СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ //ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. – 2024. – №. 6. – С. 82-104.
18. Корнилов Д. А., Бардаков А. А. Какие факторы повлияли на российский фондовый и валютный рынок в начале 2022 года? //Развитие и безопасность. – 2022. – №. 2 (14). – С. 66.
19. Министерство Финансов Российской Федерации: официальный сайт. – 2024. URL: Министерство финансов Российской Федерации (minfin.gov.ru)
20. Миронов, Р. Ю. Анализ динамики курса рубля и построение модели / Р. Ю. Миронов, Е. А. Трушков // Экономика и менеджмент инновационного пространства развивающихся рынков: сборник статей Международной молодежной научно-практической конференции в трех томах, Москва, 18 ноября 2021 года. Том III. – Москва: Российский университет дружбы народов (РУДН), 2021. – С. 91-96.
21. Московская биржа: официальный сайт. – 2024. URL: Московская Биржа (moex.com)
22. Скринникова А. В. Математические методы в прогнозировании курсов валютных пар //ВЕСТНИК. – 2023. – Т. 2. – С. 91.
23. Субоч В. К., Ковалев М. М. Применение моделей ARIMA для прогнозирования валютного курса. – 2023.
24. Федеральная служба государственной статистики: официальный сайт. – 2025. URL: Росстат — Национальные счета (rosstat.gov.ru)
25. Эксперт Ра. Порядок проведения проверки качества (валидации) рейтинговых методологий. –2024. URL: Порядок проведения проверки качества (валидации) рейтинговых методологий | Эксперт РА
