Актуальность темы статьи обусловлена трансформацией фондовых рынков и повышением интереса инвесторов к Азиатско-Тихоокеанскому региону. Основной целью исследования является выявление зависимости доходности фондовых индексов стран внутри Азиатско-Тихоокеанского региона, а также от доходности индексов стран других регионов. Доходность фондовых индексов неразрывно связана с риском инвестиций, и этому аспекту авторами также уделено внимание при исследовании фондовых рынков стран АТР. В работе проанализирован 91 фондовый индекс стран пяти регионов – Азиатско-Тихоокеанского, Америки, Европы, Ближнего Востока и Африки за период 2022–2024 гг. На основе проведенного статистического анализа в статье были сделаны выводы, что несмотря на меняющуюся динамику по годам, наблюдается устойчивая зависимость рынков АТР и рынков африканского региона. При более низком уровне волатильности доходности рынков АТР по отношению к другим рынкам, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона зависят в меньшей степени от других стран, нежели рынки стран других регионов от рынков АТР. Результаты исследования показали, что фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона являются достаточно рискованными: в целом за анализируемый период доходность фондового рынка Азиатско-Тихоокеанского региона увеличилась, а стандартное отклонение среднедневной доходности снизилось, однако отклонение значительно превышает доходность; выявлено значительное снижение зависимости доходности фондовых индексов АТР и индексов других регионов по показателю беты. Дальнейшие исследования могут быть посвящены изучению дополнительных факторов и особенностей фондовых рынков Азиатско-Тихоокеанского региона, а также более глубокому анализу и определению причинно-следственных связей выявленных зависимостей в настоящей работе.