Анализ макроэкономических факторов, влияющих на динамику фондового рынка России

Авторы

  • Елизавета Александровна Кудрявцева ФГБОУ ВО «Ярославский государственный технический университет»
  • Сергей Владимирович Шкиотов ФГБОУ ВО «Ярославский государственный технический университет»
  • Марина Александровна Угрюмова ФГБОУ ВО «Ярославский государственный технический университет»

DOI:

https://doi.org/10.52957/22213260_2021_11_96

Ключевые слова:

российский рынок ценных бумаг, РТС, макроэкономические факторы, корреляционный анализ

Аннотация

В статье с помощью методов экономико-математического моделирования верифицируется влияние ряда макроэкономических факторов (индекс промышленного производства, денежная масса, курс доллара США, процентная ставка, стоимость нефти, ВВП, уровень инфляции) на состояние российского рынка ценных бумаг. В результате исследования установлено, что российский фондовый рынок непосредственно зависит от объемов валового внутреннего продукта и стоимости нефти на мировых сырьевых площадках, так же на его динамику оказывает влияние и монетарные факторы – уровень инфляции и ключевая ставка процента.

Библиографические ссылки

Нарзуллоев М.Р., Дуйсембаева А.С. Влияние макроэкономических факторов на динамику фондового рынка России // Финансовые исследования. № 3 (56). 2017.

Fama, E.F. (1981). Stock Returns, Real Activity, Inflation, and Money. The American Economic Review. Vol. 71 (4). 545-565.

Erdogan, E., Ozlale, U. (2005). Effects of macroeconomic dynamics on stock returns: the case of the Turkish stock exchange market. Journal of economic Cooperation. 2. 69-90.

Sellin, P. (2001). Monetary Policy and the Stock Market: Theory and Empirical Evidence. Journal of Economic Surveys. 15 (4). 491- 541.

Bernanke, B. & Kuttner, K. (2005). What Explains the Stock Market’s Reaction to Federal Reserve Policy? Journal of Finance. 60 (3). pp. 1221-1257.

Dornbusch, R. & Fischer, S. (1980). Exchange rates and the current account. The American Economic Review. 70 (5). 960-971.

Mussa, M. (2000). The impact of higher oil prices on the global economy. IMF Staff Papers. December 8. 1-46.

Дамиров В.А. Оценка влияния макроэкономических факторов на российский рынок акций // Экономика и бизнес: теория и практика. №2-1. 2021.

Chong, E., Han, C., & Park, F. C. (2017). Deep learning networks for stock market analysis and prediction: Methodology, data representations, and case studies. Expert Systems with Applications, 83, 187–205. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2017.04.030

Shah, D., Isah, H., & Zulkernine, F. (2019). Stock market analysis: A review and taxonomy of prediction techniques. International Journal of Financial Studies. MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute. https://doi.org/10.3390/ijfs7020026

Bash, A. (2020). INTERNATIONAL EVIDENCE OF COVID-19 AND STOCK MARKET RETURNS: AN EVENT STUDY ANALYSIS. International Journal of Economics and Financial Issues, 10(4), 34–38. https://doi.org/10.32479/ijefi.9941

Загрузки

Опубликован

2021-11-30

Как цитировать

Кудрявцева, Е. А., Шкиотов, С. В., & Угрюмова, М. А. (2021). Анализ макроэкономических факторов, влияющих на динамику фондового рынка России. Теоретическая экономика, 83(11), 96. https://doi.org/10.52957/22213260_2021_11_96

Выпуск

Раздел

ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)